下面是两个变量的协方差方程,和xyz。
下面是求和xyz之间协方差的算法。
Algorithm 1: Calculate Covariance
1. cov = 0
2. for i = 0 to size - 1
3. cov = cov + (return_abc[i] - avg_abc) * (return_xyz[i] - avg_xyz)
4. end for
5. cov = cov / size - 1
6. end
如何设计一个算法来找出样本中一个变量与其余变量之间的协方差?例如,我如何找到苹果股票和纳斯达克其他股票(约3100家公司)之间的协方差?
1条答案
按热度按时间de90aj5v1#
http://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/calculating-covariance.asp
如果你只看一天结束时的价格(为简单起见),并且你想将一只股票与所有其他股票进行比较,那么试着将其他股票都视为一个元素,即:
然后在你分析的天数的样本大小上应用总和。
我想如果你想单独检查每一只股票:
如果你只想要一个数字,你可以取协方差列表的平均值:
请记住,这是所有的psuedo代码,我不声称它是任何功能