如果您使用的是azure sql数据库，则可以遵循@mohamed elrashid为您提供的azure官方教程：azure sql database libraries for python:
例子：
创建sql数据库资源并使用防火墙规则限制对ip地址范围的访问。

from azure.common.client_factory import get_client_from_cli_profile
from azure.mgmt.resource import ResourceManagementClient
from azure.mgmt.sql import SqlManagementClient

RESOURCE_GROUP = 'YOUR_RESOURCE_GROUP_NAME'
LOCATION = 'eastus'  # example Azure availability zone, should match resource group
SQL_SERVER = 'yourvirtualsqlserver'
SQL_DB = 'YOUR_SQLDB_NAME'
USERNAME = 'YOUR_USERNAME'
PASSWORD = 'YOUR_PASSWORD'

# create resource client

resource_client = get_client_from_cli_profile(ResourceManagementClient)

# create resource group

resource_client.resource_groups.create_or_update(RESOURCE_GROUP, {'location': LOCATION})

sql_client = get_client_from_cli_profile(SqlManagementClient)

# Create a SQL server

server = sql_client.servers.create_or_update(
    RESOURCE_GROUP,
    SQL_SERVER,
    {
        'location': LOCATION,
        'version': '12.0', # Required for create
        'administrator_login': USERNAME, # Required for create
        'administrator_login_password': PASSWORD # Required for create
    }
)

# Create a SQL database in the Basic tier

database = sql_client.databases.create_or_update(
    RESOURCE_GROUP,
    SQL_SERVER,
    SQL_DB,
    {
        'location': LOCATION,
        'collation': 'SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS',
        'create_mode': 'default',
        'requested_service_objective_name': 'Basic'
    }
)

# Open access to this server for IPs

firewall_rule = sql_client.firewall_rules.create_or_update(
    RESOURCE_GROUP,
    SQL_DB,
    "firewall_rule_name_123.123.123.123",
    "123.123.123.123", # Start ip range
    "167.220.0.235"  # End ip range
)

如果您使用的是azure database for mysql，请参阅本azure教程python+azure database for mysql。
azure database for mysql和python可以一起用于数据分析–mysql作为数据库引擎，python作为统计工具。当处理可能超出计算机内存的大型数据集时，建议将数据推入数据库引擎，在那里可以查询较小的可消化块中的数据。
在本文中，我们将学习如何使用python执行以下任务：
使用azure python sdk为mysql创建azure数据库
希望这有帮助。