如果希望使用CASE表达式创建的变量为NULL，请在CASE表达式中使用相应的空值或缺失值。
也许您的意思是希望创建一个新的colB变量，使其具有现有colB变量的值，但该值不是P或Q？

select colA
     , case
         when colB = 'P' then colC 
         when colB = 'Q' then colD
         else colB
       end as new_colB
from table_A

如果不希望结果中包含COLB='R'的观测值，则使用WHERE排除这些观测值。

select colA
     , case
         when colB = 'P' then colC 
         when colB = 'Q' then colD
         else colB
       end as new_colB
from table_A
where colB ne 'R'

如果你真的在使用SAS，那么完全跳过SQL，只写SAS代码来做你想做的事情，这样你就可以有条件地执行语句了。

data want;
  set mylib.table_A;
  if colB='P' then do;
     * some other data step statements ;
  end;
run;