to_csv确实会创建不存在的文件，但不会创建不存在的目录。请确保您尝试保存文件的子目录已先创建。
我在工作中经常这样做：

import os

outname = 'name.csv'

outdir = './dir'
if not os.path.exists(outdir):
    os.mkdir(outdir)

fullname = os.path.join(outdir, outname)    

df.to_csv(fullname)

如果您需要经常这样做，可以很容易地将其封装在函数中。

这里有一个替代方法，使用优秀的标准库pathlib模块，它通常使事情变得更整洁。
正如其他地方所解释的，to_csv将创建文件（如果它不存在），但是***不会***在文件路径中创建任何不存在的目录，因此您需要首先确保这些目录存在。

from pathlib import Path

output_file = 'my_file.csv'
output_dir = Path('long_path/to/my_dir')

output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

df.to_csv(output_dir / output_file)  # can join path elements with / operator

设置parents=True还将创建任何必要的父目录，exist_ok=True意味着如果目录已经存在，它不会引发错误，因此您不必显式地单独检查。

当我不小心在保存路径的请求处添加了file://时，我遇到了这个错误。既然搜索把我带到了这里，可能对某些人也有帮助。

在Tim的答案中添加一个，如果你在一个字符串中包含了整个文件路径，你可以使用这个修改后的版本：

from pathlib import Path

output_file = '/tmp/long_path/to/my_dir/my_file.csv'
output_file_path = Path(output_file)

output_file_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

df.to_csv(output_file)

通过在Path（）中使用文件的完整路径，它将指向该文件，因此我们需要在.mkdir之前调用.parent，以避免创建一个以我们的文件名命名的目录。

将"csv"文件从jupyter保存到桌面：

df.to_csv(r'your directory\your file name.csv', index=False)

例如：

df5.to_csv(r'C:\Users\Asus\Desktop\DataSets\compounds\inactive_compounds.csv', index=False)