请注意，Python中并没有“私有方法”这样的东西，双下划线只是名字的变形：

>>> class A(object):
...     def __foo(self):
...         pass
... 
>>> a = A()
>>> A.__dict__.keys()
['__dict__', '_A__foo', '__module__', '__weakref__', '__doc__']
>>> a._A__foo()

因此__前缀在你需要发生mangling时是很有用的，例如不与继承链上下的名字冲突。对于其他用途，单下划线会更好，恕我直言。
EDIT，关于__上的混淆，PEP-8在这一点上非常清楚：
如果你的类要被子类化，并且你有不想让子类使用的属性，考虑用双前导下划线而不是尾部下划线来命名它们。这会调用Python的名称变形算法，将类名变形为属性名。如果子类无意中包含同名属性，这有助于避免属性名冲突。
注意3：不是每个人都喜欢名字篡改。尽量平衡避免意外的名字冲突和高级调用者的潜在使用。
因此，如果你不希望子类意外地用相同的名字重新定义自己的方法，就不要使用它。

双下划线，它以这样一种方式修改名称，即不能简单地从类外部通过__fieldName访问名称，如果要使名称私有化，就应该从__fieldName开始（尽管访问该字段仍然不是很困难）。

class Foo:
    def __init__(self):
        self.__privateField = 4;
        print self.__privateField # yields 4 no problem

foo = Foo()
foo.__privateField
# AttributeError: Foo instance has no attribute '__privateField'

它可以通过_Foo__privateField访问，但它会大喊“我是私人的，不要碰我”，这总比什么都没有好。

双下划线。这会破坏变量名。变量仍然可以被访问，但是这样做通常是个坏主意。
使用单下划线表示半私有（告诉python开发人员“只有在绝对必要时才更改”），双下划线表示完全私有。

因为那是编码约定。更多信息请参见here。