在@DYZ的评论后，我找到了合适的搜索词来获得答案。
https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html#handling-exceptions
try语句的工作原理如下。

• 首先，执行try子句（try和except关键字之间的语句）。
• 如果未发生异常，则跳过except子句，并完成try语句的执行。

另一个资源探索这个问题。
https://dbaktiar-on-python.blogspot.com/2009/07/python-lazy-evaluation-on-exception.html

我的解决方案向前发展：

# Explicitly bind the Exception Names in a non-lazy fashion.
errors = (KeyboardInterrupt, ValueErro) # Caught!
try:
    print("Hello!")
    raise ValueError("?")
except errors:
    print("Error!")
finally:
    print("World!")

tl;dr -如果try子句执行时没有异常，则完全跳过except子句。

可以在运行时定义异常。例如：
myexcept.py contains:

class ValueErro(Exception):
    pass

您的程序略有修改：

import_myexcept = False
if import_myexcept:
    from myexcept import ValueErro

try:
    print("Hello!")
    raise ValueError("?")
except ValueErro:
    print("Error!")
finally:
    print("World!")

其行为与您的程序类似：NameError: name 'ValueErro' is not defined.
但是更改：import_myexcept = True，并且在遇到except ValueErro:语句时，ValueErro异常已定义，并且不会发生NameError。