Assert.Throws<>的帮助声明它“验证委托在被调用时引发特定类型的异常”
尝试Assert.That版本，因为它将捕获任何Exception：

private class Thrower
{
    public void ThrowAE() { throw new ArgumentException(); }
}

[Test]
public void ThrowETest()
{
    var t = new Thrower();
    Assert.That(() => t.ThrowAE(), Throws.Exception);
}

对于NUnit 2.5及更高版本

// Allow both ApplicationException and any derived type
Assert.Catch<ApplicationException>(() => logger.CreateFile());

// Allow any kind of exception
Assert.Catch(() => logger.CreateFile());

InstanceOf（）允许您传递基异常类型，而不是更具体的派生类型。

[Test]
public void CreateFile_InvalidFileName_ThrowsException()
{
    //Arrange
    var logger = SetupLogger("?\\");

    //Act

    //Assert
    Assert.That(() => logger.CreateFile(), Throws.InstanceOf<Exception>());
}

您的异常应该是确定性的，并且您应该能够编写测试用例来设置将引发特定异常的条件，并且您应该针对该特定异常进行测试。
因此，您的测试应重写为

CreateFile_InvalidFileName_ThrowsArgumentException

以及

Assert.Throws<ArgumentException>(() => logger.CreateFile());

编辑：
顺便说一句，我认为你的构造函数应该检测无效的文件名，并把它扔到那里，然后它应该是构造函数的一个契约，文件名是有效的。

一般来说，您应该只测试特定的例外状况，以确定您的程式码会正确回应不同的错误。
如果您真的需要允许任何异常来进行测试，只需使用标准的try/catch块和普通的Success/FailureAssert。

你可以用属性ExpectedException来标记你的测试方法，这应该是可行的。

[ExpectedException(typeof(Exception))]
    public void TestException()
    {

    }

编写您自己的方法并使用该方法进行验证。

/// <summary>
    /// Throwses the specified action.
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    /// <param name="action">The action.</param>
    /// <returns></returns>
    public static T Throws<T>(Action action) where T : Exception
    {
        try
        {
            action();
        }
        catch (T ex)
        {
            return ex;
        }

        Assert.Fail("Expected exception of type {0}.", typeof(T));
        return null;
    }