看起来你正在学习一个Unix教程，但是在cmd.exe中运行Windows上的命令。
正如使用说明所述：

C:\>mkdir /?
Creates a directory.

MKDIR [drive:]path
MD [drive:]path

If Command Extensions are enabled MKDIR changes as follows:

MKDIR creates any intermediate directories in the path, if needed.
For example, assume \a does not exist then:

    mkdir \a\b\c\d

is the same as:

    mkdir \a
    chdir \a
    mkdir b
    chdir b
    mkdir c
    chdir c
    mkdir d

which is what you would have to type if extensions were disabled.

Windows命令不使用-作为选项（特别是，cmd中内置的mkdir命令不理解-p）。
有关“特权”的部分是针对 *shell选项 * -p的，如bash -p中所示，与mkdir -p无关，man mkdir中对此进行了解释：
x1米9英寸1x，--parents
如果存在则没有错误，根据需要创建父目录
但同样，这只适用于Unix mkdir，而不适用于Windows /cmd。

如果父目录不存在，则使用"-p"创建父目录。
例如：
如果"第一个"目录不存在，则使用"-p"。

mkdir -p first/second  # "first" parent directory is created

如果"第一个"目录不存在，则不使用"-p"。

mkdir first/second  # "first" parent directory is not created 

mkdir: cannot create directory ‘first/second’: No such file or directory