将以下两行代码添加到构造函数中（第一行也可以在设计器中设置）：

GridContatos.EnableHeadersVisualStyles = false;
GridContatos.ColumnHeadersDefaultCellStyle.SelectionBackColor = GridContatos.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor;

所选答案确实100%有效，但我有一些表单，而且随着应用程序的增长还会添加更多表单，因此我创建了自己的自定义DataGridView，这样就不必在每个新表单中添加此行。
1.创建应用程序要使用的自定义DataGridView。
1.在构造函数中，可以处理DataGridView的ColumnStateChanged事件，并将HeaderCell的Style重置为默认背景值：
例如（我实际上已经有一个自定义网格的其他原因，如搜索过滤）：

public class DataGridViewCustom : DataGridView
  {
    public DataGridViewSearch() : base()
    {
      InitializeComponent();
  
      this.ColumnStateChanged += DataGridViewCustom_ColumnStateChanged;
    }
  
    private void DataGridViewCustom_ColumnStateChanged(object sender, DataGridViewColumnStateChangedEventArgs e)
    {
      DataGridView dataGridView = (DataGridView)sender;
      //Only update for full row selection mode.
      if (dataGridView.SelectionMode == DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect)
      {
        e.Column.HeaderCell.Style.SelectionBackColor = dataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor;
      }
    }
  }