我正在关注Algorithmic Trading
这本书,我正在关注Chapter 2: The Basics of Mean Reversion
。
我有几个对子和它们的收盘价,我想检查哪一对的价差是均值回复的。
这本书使用MATLAB进行所有的编程,我正在使用Python。
首先,MATLAB软件包中提到了adf
函数,其等效的python代码为:
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
ad = adfuller(spread, maxlag = 1)
然后提到了cadf
,我认为它的等价python代码是:
from statsmodels.tsa.stattools import coint
t_statistic, p_value, crit_value = coint(x, y)
但是,我找不到MATLAB
的vratiotest
的python等价物。
请让我知道是否有一个python函数与MATLAB
的vratiotest
执行相同的操作。
1条答案
按热度按时间tyg4sfes1#
这些可能不完全是你要找的:
https://arch.readthedocs.io/en/latest/unitroot/generated/arch.unitroot.VarianceRatio.html
以下是方差比检验- Lo和MacKinlay的python代码
https://mingze-gao.com/posts/lomackinlay1988/