从R中的固定效应回归lm对象中移除因子变量

deikduxw  于 2023-03-27  发布在  其他
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我使用lm()函数估计R中的固定效应模型。固定效应被包括为factor(FE)。此外,我还包括模型中包含的特定于地区的时间趋势factor(distr):trend。总共,这导致估计了大约250个系数。由于我只对大约10个系数感兴趣,我想删除模型对象的其余部分。具体来说,我想删除对象的这些附加系数的所有内容。为了进一步理解,当前的工作流程是:
1.使用lm()估计回归-一切正常
1.使用coeftest()vcvovHAC计算HAC标准误差-对于如此多的参数,计算需要花费很长时间
1.将模型插入stargazer()并从表中删除所有不需要的变量-效果很好
如您所见,在计算参数的标准误差时会出现问题。
要解决几个可能即将出现的提示/问题:
1.你为什么不使用plm软件包?

  • 残差以某种方式被分组,这在模型诊断过程中变得令人讨厌。此外,aik残差以某种方式被重新排序,并且不能轻易地再次与数据合并

1.你为什么不使用fixest包?

  • 它不可能与Stargazer一起使用。

我已经使用model$coefficients删除了模型的系数。然后,当使用summary(model)时,省略系数的标准误差仍然显示,系数显示为NA。然后,问题再次发生在coeftest()上,因为许多系数仍然存在。
因此,我想从模型对象中完全删除这些系数,以便继续处理对象!
我很高兴有任何可能的解决方案的提示!

qjp7pelc

qjp7pelc1#

经过几个小时的搜索来解决这个问题,我得出的结论是没有可行的解决方案存在。我决定使用fixest包及其对应的etable()功能,现在很高兴。只能推荐使用这个包!

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