我可以用下面的代码从FRED获取历史数据VIX.但是更新时间距离开市不到20分钟，有点来不及了（Updated：8：41AM CDT）。来自CBOE的更新时间要早得多。我想知道如何从CBOE获得它们（不使用fetch_csv）？
import pandas_datareader.data as web
import datetime
start = datetime.datetime(2002, 1, 1)
## CBOE Volatility Index: VIX
vix = web.DataReader("VIXCLS", "fred", start)
print(len(vix))
print(vix.tail())
print('\n')
2条答案
按热度按时间b5buobof1#
现在我终于找到了更好的解决方案。我从Quandl得到了VIX。我的代码如下。希望这也能帮助其他人。
ljo96ir52#
现在Quandl不再发布这个，你可以直接从CBOE获取[期货历史] https://www.cboe.com/us/futures/market_statistics/historical_data/和[指数历史] https://www.cboe.com/tradable_products/vix/vix_historical_data/。
vix_utils提供了一个命令行程序（用于使用R，Excel等的人）和Python API，可以从CBOE下载数据。