python-3.x Quantlib：从另一个函数调用RelinkableYieldTermStructureHandle()

1l5u6lss 于 2023-04-22 发布在 Python

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我有一个使用Quantlib引导yield term structure（yts）的函数。我试图让其他函数重用生成的term structure，但我得到错误消息：“NameError：name'yts' is not defined swap engine =ql.折扣SwapEngine（yts）
如果任何人可以帮助它将不胜感激。

def bootstrap():
    today = ql.Date.todaysDate()
    ql.Settings.instance().evaluationDate = today

    global yts
    yts = ql.RelinkableYieldTermStructureHandle()
    estr = ql.Estr()

    ###  helper rates etc     

    estr_curve_c = ql.PiecewiseLogCubicDiscount(0, ql.TARGET(),
                                            helpers, ql.Actual365Fixed())
    estr_curve_c.enableExtrapolation()
    yts.linkTo(estr_curve_c)
 
    ### so far this works - the YieldTermStructureHandle works

def getrate(tenor, fwd):
    swapEngine = ql.DiscountingSwapEngine(yts)
    ir_swap = ql.MakeOIS(swapTenor=ql.Period(tenor, ql.Months), fwdStart=ql.Period(fwd, ql.Months),\
       overnightIndex = ql.Estr(yts), pricingEngine=swapEngine, fixedRate=2.0)
    return ir_swap.fairRate()     

####  this part does not work: NameError:name'yts' is not defined  swap engine =ql.Discounting     SwapEngine(yts)

python-3.x

来源：https://stackoverflow.com/questions/76042382/quantlib-calling-relinkableyieldtermstructurehandle-from-another-function

1条答案

按热度按时间

u4vypkhs1#

这就是Python的工作方式：

>>> def init():
...     global x
...     x = 1
... 
>>> x
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'x' is not defined

init()函数需要被执行，而不仅仅是声明，以便初始化全局变量。
然而，如果我可以提出一个建议，我不认为这是一个合理的设计。与其使其成为一个全局变量，我将从bootstrap函数返回yts。您可以从getrate调用bootstrap，或者在外部调用它并将yts作为附加参数传递给getrate。

赞(0）回复(0）举报 2023-04-22

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