pandas 从订单中获取蜡烛

r6l8ljro 于 2023-05-12 发布在其他

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我想根据订单创建OHLC蜡烛。我有一个Pandas系列，以日期为指数，中间价为价值。

2020-08-04 18:06:40.207934746+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:40.453107131+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.009450726+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.206957872+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:41.534236063+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:42.207130934+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:42.764421770+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:43.202200290+00:00    3.9415
2020-08-04 18:06:43.451386494+00:00    3.9440
2020-08-04 18:06:43.962340203+00:00    3.9440

我试着和石斑鱼做点什么：

mid_price.groupby(pd.Grouper(freq=interval)).agg({
                                    "open":  "first",
                                    "high":  "max",
                                    "low":  "min",
                                    "close":  "last"
                                })

但我有一个错误：不支持嵌套重命名

pandas

来源：https://stackoverflow.com/questions/63253612/get-candles-from-orderbook

2条答案

按热度按时间

z31licg01#

您可以创建一个新的df，因为行和列的数量（以及列本身）将不同。Pandas提供了一个烛台函数，您可以使用此片段创建一个

ohlc_df = df['price'].resample('1D').ohlc()

创建一个新的DF，字段打开高，低，关闭。

edit：我想我实际上记得遇到了同样的错误，如果我能正确地记住它是在agg中抛出的，并且它与在进行groupby或重新采样时创建新列有关 *

赞(0）回复(0）举报 2023-05-12

9nvpjoqh2#

您可以使用DataFrame重采样函数，并传递蜡烛的time_frame和关闭蜡烛的基准时间

def candle_timeframe_converter(orders: pd.DataFrame, time_frame: str, base: str):
try:
    candles_dataframe = pd.DataFrame()
    candles_dataframe['High'] = orders['price'].resample(time_frame, base=base).max()
    candles_dataframe['Low'] = orders['price'].resample(time_frame, base=base).min()
    candles_dataframe['Open'] = orders['price'].resample(time_frame, base=base).first()
    candles_dataframe['Close'] = orders['price'].resample(time_frame, base=base).last()
    candles_dataframe['Timestamp'] = orders['timestamp'].resample(time_frame, base=base).first()
    return candles_dataframe.dropna()
except Exception as e:
    return e

注意DataFrame列的名称取决于你的数据，如果需要的话，最后你可以删除任何非数字数据。

赞(0）回复(0）举报 2023-05-12

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