您需要在多个条件周围再加一个括号。在你的情况下((df['B']>=6) & (df['B']<9))。
脚本应该是：

import pandas as pd
import numpy as np

df= pd.DataFrame(np.arange(10).reshape(-1,2), columns=['A','B'])
df
conditions=[ 
    (df['B']<3),
    ((df['B']>=6) & (df['B']<9)),
    (df['B']>=9)
    ]
PE_Categories = ['Less than 3', '20-30', '9+']
df['PE_Categories']=np.select(conditions,PE_Categories)
df

输出

A   B   PE_Categories
0   0   1   Less than 3
1   2   3   0
2   4   5   0
3   6   7   20-30
4   8   9   9+