答案是双重的。所有其他的答案，包括OP的自我回答，只解决了一半。
无法自动转换指针，因为：

• unique_ptr的constructor从一个指针被声明为explicit，因此编译器只在显式上下文中考虑。这样做是为了防止意外的危险转换，其中unique_ptr可以劫持指针并在程序员不知情的情况下删除它。一般来说，不仅对于unique_ptr，将所有单参数构造函数声明为explicit以防止意外转换也被认为是一个很好的实践。
• return语句被标准视为隐式上下文，因此显式构造函数不适用。目前正在讨论这一决定是否正确，反映在EWG问题114中，包括与几项提案的链接：Herb Sutter（N4029，N4074）提出的两个版本的建议，以及两个“回应”，争论不要这样做：N4094由霍华德Hinnant和Ville Voutilainen撰写，N4131由Filip Roséen撰写。经过几次讨论和民意调查，该问题被关闭为NAD -而不是缺陷。

目前，有几种解决方法：

return std::unique_ptr<int>{p};

或

return std::unique_ptr<int>(p);

在c++14中，你也可以使用函数返回类型的自动推导：

auto get_it() {
    auto p = new int;
    return std::unique_ptr<int>(p);
}

更新：为第二点添加了委员会问题的链接。

因为从裸指针隐式构造unique_ptr非常容易出错。
只需要显式地构造它：

std::unique_ptr<int> get_it() {
        auto p = new int;
        return std::unique_ptr<int>(p);
}

因为std::unique_ptr拥有指针的所有权，你肯定不想意外地得到原始指针delete d。
如果可能的话，那么：

void give_me_pointer(std::unique_ptr<int>) { /* whatever */ }

int main() {
    int *my_int = new int;
    give_me_pointer(my_int);
    // my_int is dangling pointer
}

因为转换或强制转换需要适当的强制转换运算符（在源类型上）或构造函数（在目标类型上）。在本例中，它是must be，下面是unique_ptr的构造函数：

explicit unique_ptr( pointer p );

它有explicit keyword。您的get_it()尝试隐式转换，这是explicit阻止的。相反，你必须显式地构造unique_ptr，正如@Stas和@VincentSavard所建议的那样：

std::unique_ptr<int> get_it() {
        auto p = new int;
        return std::unique_ptr<int>(p);
}

或者，如果我们只想说一次unique_ptr...

auto get_it() {
        auto p = new int;
        return std::unique_ptr<int>(p);
}

因为它很危险。
使用来自C++14的std::make_unique()：

std::unique_ptr<int> get_it()
{
    auto p = std::make_unique<int>();
    return p;
}